常熟市海虞鎮(zhèn)H型鋼規(guī)格工字鋼規(guī)格

規(guī)格：50*5

所屬類型：工字鋼

品牌：

價格：3900
發(fā)布時間：2018/03/27 15:50
數(shù)量：20000
所在地：江蘇常州

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產品詳情

規(guī)格：50*5
產地：馬鋼

常熟市海虞鎮(zhèn)H型鋼規(guī)格工字鋼規(guī)格

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自螺紋鋼2009年3月27日上市以來，諸多學者對其期現(xiàn)貨價格進行了研究，大部分學者給出了期貨價格主導螺紋鋼市場價格的結論，然而在實際工作中，發(fā)現(xiàn)并未如此，筆者特地對螺紋鋼期現(xiàn)貨價格進行了相關的分析與研究。

模型分析

※指標選取

現(xiàn)貨價格：Myspic普鋼價格指數(shù)：螺紋鋼（日）

期貨價格：SHFE：螺紋主力：結算價（日）

時間段：2012年8月20日-2017年11月21日

※相關性檢驗

期貨價格與現(xiàn)貨價格走勢高度一致，總體上螺紋鋼期現(xiàn)貨價格相關性高，相關系數(shù)為0.97，呈現(xiàn)高度正相關。

※平穩(wěn)性檢驗

期現(xiàn)貨價格具有明顯的趨勢特征，通過eviews軟件對螺紋鋼期現(xiàn)貨價格進行平穩(wěn)性檢驗發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨價格序列和期貨價格序列都不平穩(wěn)，但二者的一階差分序列均平穩(wěn)，也就是現(xiàn)貨價格和期貨價格的波動是平穩(wěn)的（沒有明顯的趨勢特征）。

※均衡關系檢驗

通過eviews軟件對期現(xiàn)貨價格進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)期現(xiàn)貨價格原序列不存在協(xié)整關系，但兩者一階差分序列存在協(xié)整關系，也就是期貨價格和現(xiàn)貨價格存在長期均衡的關系。

※因果檢驗

通過eviews軟件檢測可知，期現(xiàn)貨價格的佳滯后期為2個工作日，也就是說，前2個工作日的價格對當時價格的影響權重比較大，其他時刻的價格可以忽略。

又通過eviews軟件對期現(xiàn)貨價格進行因果檢驗，發(fā)現(xiàn)在滯后期為2個工作日時，兩者相互影響，也就是期貨價格的變化會影響現(xiàn)貨價格的走勢，同樣現(xiàn)貨價格的波動也會影響期貨價格的變化。

常熟市海虞鎮(zhèn)H型鋼規(guī)格工字鋼規(guī)格

標簽：工字鋼

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